Сравнение LCDS с SPCT
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LCDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.61% | 3.55% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LCDS and SPCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LCDS
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCDS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и SPCT
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -7.17% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.49% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 9.27% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 9.27% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 9.27% | +6.82% |
Сравнение комиссий LCDS и SPCT
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и SPCT
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.86% | 0.92% | 0.48% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and SPCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
LCDS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Liberty One. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор