PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDS с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, LCDS returned 27.70% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности LCDS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

LCDS

1 день
-0.62%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDS и IUS

2026 (YTD)20252024
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		10.32%17.66%10.32%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%6.31%

Correlation

The correlation between LCDS and IUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between LCDS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с LCDS:
LCDS с AFOSLCDS с BUFHLCDS с IBICLCDS с DDTLLCDS с SCHBLCDS с BDGSLCDS с BUFX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

LCDS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDS
Ранг доходности на риск LCDS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.26

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.53

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.44

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

23.27

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDS на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDSIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.26

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.85

+0.50

Просадки

Сравнение просадок LCDS и IUS

Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.39%

-34.67%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.15%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.07%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.86%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDS и IUS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.41%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.26%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.00%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

18.04%

-1.80%

Сравнение комиссий LCDS и IUS

LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDS и IUS

Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
LCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF		0.88%0.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCDS and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDS has higher volatility (2.75%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 27.70% for LCDS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 27.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.88% for LCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор