Сравнение LCDL с BWET
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LCDL is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.18% vs 2024.53% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,161.43%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -90.15%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
BWET
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 723.76%
- С начала года
- 1,161.43%
- 1 год
- 2,024.53%
- 3 года*
- 130.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 142.02%
Сравнение доходности по годам LCDL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,161.43% | 69.43% |
Correlation
The correlation between LCDL and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. BWET — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение LCDL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.91 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 49.75 | -50.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 187.42 | -188.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BWET
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -56.90% | -42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -41.22% | -58.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -5.57% | -93.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -23.60% | -47.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 10.94% | +72.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BWET
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 48.68%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 48.68% | +40.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 96.35% | +33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 107.64% | +60.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 74.62% | +84.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 74.62% | +84.35% |
Сравнение комиссий LCDL и BWET
LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BWET
Ни LCDL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to BWET (48.68%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2024.53% vs -99.18% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 48.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2024.53% return vs -99.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
LCDL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.05 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор