Сравнение LCDL с BWET
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LCDL is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 1888.50% for BWET. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 942.01%
- 6 месяцев
- 777.15%
- 1 год
- 1,888.50%
- 3 года*
- 137.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 942.01% | 73.24% |
Correlation
The correlation between LCDL and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов LCDL и BWET
Секторы
LCDL
BWET
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
LCDL
BWET
-
Сырьевые материалы
LCDL
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
LCDL
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
LCDL
-
BWET
-
Энергетика
LCDL
-
BWET
-
Финансовые услуги
LCDL
-
BWET
Здравоохранение
LCDL
-
BWET
-
Промышленность
LCDL
-
BWET
-
Недвижимость
LCDL
-
BWET
-
Технологии
LCDL
-
BWET
-
Коммунальные услуги
LCDL
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. BWET — Ранг доходности на риск
LCDL
BWET
Сравнение LCDL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.96 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 62.41 | -63.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 165.71 | -166.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 19.34 | -19.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.95 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BWET
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -56.90% | -41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -30.64% | -67.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | -5.28% | -93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -24.03% | -45.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 11.52% | +65.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BWET
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 25.84%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 25.84% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 88.99% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 98.89% | +52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 70.71% | +78.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 70.71% | +78.90% |
Сравнение комиссий LCDL и BWET
LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BWET
Ни LCDL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to BWET (25.84%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1888.50% vs -97.05% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 25.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1888.50% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
LCDL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор