Сравнение LCCMX с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCCMX и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | -1.86% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 7.52% | 0.65% | 2.35% | 1.89% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
LCCMX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 3.80%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCCMX и HYLB
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
LCCMX vs. HYLB — Ранг доходности на риск
LCCMX
HYLB
Сравнение LCCMX c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCCMX | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.97 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.01 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCCMX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LCCMX и HYLB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и HYLB
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 8.29% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и HYLB
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCCMX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -22.91% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -3.88% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -15.54% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.02% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.47% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и HYLB
Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 1.67%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCCMX | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.22% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.83% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 5.49% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 7.45% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 8.24% | -1.94% |