PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCCMX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 3.80% против 3.33% соответственно.


LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leader Short Term High Yield Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий LCCMX и GPARX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

LCCMX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCCMXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.73

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.29

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.44

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

11.20

-4.97

LCCMX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCCMXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Корреляция

Корреляция между LCCMX и GPARX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и GPARX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и GPARX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


LCCMXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-15.56%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.68%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-15.56%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-15.56%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.88%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.40%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и GPARX

Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 1.67%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCCMXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.14%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

6.13%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

6.57%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.94%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.23%

+2.07%