PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAL.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - LCAL.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. LCAL.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, LCAL.L returned 9.02%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LCAL.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAL.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.54%

Correlation

The correlation between LCAL.L and CSH2.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов LCAL.L и CSH2.L

Секторы
LCAL.L
CSH2.L

Технологии

45.2%
35.9%

Финансовые услуги

16.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.9%

Промышленность

7.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.9%

Здравоохранение

3.8%
11.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Энергетика

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.3%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Технологии

LCAL.L
45.2%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

LCAL.L
16.4%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

LCAL.L
10.5%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

LCAL.L
7.1%
CSH2.L
6.3%

Коммуникационные услуги

LCAL.L
6.9%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

LCAL.L
3.8%
CSH2.L
11.3%

Сырьевые материалы

LCAL.L
3.0%
CSH2.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

LCAL.L
2.9%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

LCAL.L
2.1%
CSH2.L
1.4%

Недвижимость

LCAL.L
1.3%
CSH2.L
0.0%

Коммунальные услуги

LCAL.L
1.0%
CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

LCAL.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
8.05

-4.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
15.06

-11.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

4.37

-2.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

27.66

-22.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

159.04

-141.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

8.05

-4.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

6.49

-5.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

4.62

-4.13

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и CSH2.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAL.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-0.37%

-33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-0.16%

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-0.29%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-0.29%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-0.00%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.03%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и CSH2.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAL.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

0.08%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

0.25%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

0.54%

+18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

0.56%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

0.44%

+18.58%

Сравнение комиссий LCAL.L и CSH2.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и CSH2.L

Ни LCAL.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCAL.L and CSH2.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for LCAL.L.

LCAL.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.12% for LCAL.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAL.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор