PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с CI2G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAL.L с CI2G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L).

LCAL.L и CI2G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. CI2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и CI2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAL.L и CI2G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		4.94%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD		-14.52%-5.46%11.34%12.20%2.39%24.86%10.51%1.30%8.55%
Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как CI2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CI2G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у CI2G.L с доходностью -14.52%.

LCAL.L

1 день
3.41%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.94%
6 месяцев
8.02%
1 год
30.83%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

CI2G.L

1 день
1.09%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-14.52%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-12.78%
3 года*
3.53%
5 лет*
4.41%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с IAPD.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с FRXT.LLCAL.L с KRWL.L
Часто сравнивают с CI2G.L:
CI2G.L с INRL.LCI2G.L с IUSQ.DECI2G.L с AIE.LCI2G.L с FLINCI2G.L с MOATCI2G.L с FRIN.LCI2G.L с INCO

Сравнение комиссий LCAL.L и CI2G.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CI2G.L в 0.80%.

CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

LCAL.L vs. CI2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CI2G.L
Ранг доходности на риск CI2G.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI2G.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c CI2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LCI2G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.76

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.98

+3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.67

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

-2.11

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. CI2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа CI2G.L равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и CI2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LCI2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.76

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между LCAL.L и CI2G.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и CI2G.L

Ни LCAL.L, ни CI2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и CI2G.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки CI2G.L в -37.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и CI2G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAL.LCI2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-37.13%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-20.32%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-27.30%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-25.27%

+16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-7.00%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

6.43%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и CI2G.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) составляет 7.29%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAL.LCI2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.27%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.27%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.68%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.04%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.72%

-0.94%