PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBWIX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBWIX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LBWIX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBWIX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		1.48%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, LBWIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.30% против 6.86% соответственно.

LBWIX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.10%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.30%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с AUXFX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий LBWIX и PSECX

LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

LBWIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBWIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBWIXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.93

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.82

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

3.31

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBWIX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBWIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBWIX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBWIXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между LBWIX и PSECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBWIX и PSECX

Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.27%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок LBWIX и PSECX

Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBWIXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-31.13%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.36%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-18.47%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-31.13%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.44%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.90%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.07%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LBWIX и PSECX

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.11% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBWIXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.06%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.60%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.13%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

11.90%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

13.17%

+4.68%