Сравнение LBWIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBWIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 3.06% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LBWIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.24% соответственно.
LBWIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.48%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и NEIMX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
LBWIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
LBWIX
NEIMX
Сравнение LBWIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBWIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.49 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 12.55 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBWIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и NEIMX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.08% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и NEIMX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBWIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -92.94% | +54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.78% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -92.94% | +75.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -92.94% | +54.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -90.08% | +85.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -9.92% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и NEIMX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.58%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBWIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.05% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.52% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.65% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 576.30% | -561.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 407.62% | -389.77% |