Сравнение LBTYK с TOL
LBTYK (Liberty Global plc) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. LBTYK operates in Entertainment (Communication Services), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LBTYK returned -4.43%/yr vs 20.09%/yr for TOL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBTYK и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBTYK показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции LBTYK уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: -4.43% против 20.09% соответственно.
LBTYK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -10.26%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -5.71%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.43%
TOL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 20.09%
Сравнение доходности по годам LBTYK и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBTYK Liberty Global plc | -5.71% | -15.98% | 34.64% | -4.07% | -30.83% | 18.77% | 8.49% | 5.62% | -39.01% | 13.94% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 15.86% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between LBTYK and TOL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between LBTYK and TOL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBTYK:
$3.52B
TOL:
$14.56B
LBTYK:
-$15.21
TOL:
$13.19
LBTYK:
0.75
TOL:
2.39
LBTYK:
0.38
TOL:
1.77
LBTYK:
$4.98B
TOL:
$6.37B
LBTYK:
$885.70M
TOL:
$2.71B
LBTYK:
$2.39B
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBTYK vs. TOL — Ранг доходности на риск
LBTYK
TOL
Сравнение LBTYK c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Global plc (LBTYK) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBTYK | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.38 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.36 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBTYK и TOL
Максимальная просадка LBTYK за все время составила -78.54%, примерно равная максимальной просадке TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBTYK и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBTYK | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.54% | -76.39% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -25.13% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.38% | -45.97% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.04% | -45.97% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.81% | -73.11% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -5.87% | -48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -32.20% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 10.27% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBTYK и TOL
Текущая волатильность для Liberty Global plc (LBTYK) составляет 9.08%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что LBTYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBTYK | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.16% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 26.86% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 35.20% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.87% | 36.31% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 41.22% | -9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBTYK и TOL
LBTYK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBTYK Liberty Global plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.57% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.65% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBTYK и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Global plc и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBTYK и TOL
LBTYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Global plc сообщила о валовой прибыли в 363.20M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
LBTYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Global plc сообщила об операционной прибыли в 23.80M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
LBTYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Global plc сообщила о чистой прибыли в 337.80M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LBTYK and TOL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.16%) compared to LBTYK (9.08%). In terms of maximum drawdown, LBTYK dropped -78.54% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBTYK и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор