PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с IMNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBSAX с IMNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and IMNTX (Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund) are both mutual funds - LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while IMNTX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, LBSAX returned 12.20%/yr vs 1.70%/yr for IMNTX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for IMNTX.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и IMNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у IMNTX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции IMNTX по среднегодовой доходности: 12.20% против 1.70% соответственно.

LBSAX

1 день
0.93%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.29%
1 год
20.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.20%

IMNTX

1 день
0.25%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.37%
1 год
9.19%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBSAX и IMNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.98%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
IMNTX
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund		1.83%5.25%2.70%4.74%-12.39%1.65%4.36%7.45%0.30%5.35%

Correlation

The correlation between LBSAX and IMNTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

-0.08

The correlation between LBSAX and IMNTX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с IMNTX:
IMNTX с SLMCXIMNTX с COSZXIMNTX с CTCAXIMNTX с DFSMXIMNTX с GSFTXIMNTX с TFCYXIMNTX с FMBIX

Доходность на риск

LBSAX vs. IMNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMNTX
Ранг доходности на риск IMNTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMNTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMNTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMNTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMNTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c IMNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXIMNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.71

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.20

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.52

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

9.03

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. IMNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMNTX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и IMNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXIMNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.40

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и IMNTX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки IMNTX в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и IMNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBSAXIMNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-18.09%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-3.59%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-7.90%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-18.09%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-18.09%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.42%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.48%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.00%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и IMNTX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBSAXIMNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.34%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.49%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

3.36%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.08%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

4.96%

+10.73%

Сравнение комиссий LBSAX и IMNTX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IMNTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и IMNTX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IMNTX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMNTX
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund		3.08%4.15%3.17%2.72%2.53%2.22%2.32%2.93%3.07%3.35%3.28%3.47%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

LBSAX and IMNTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBSAX has higher volatility (2.47%) compared to IMNTX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs IMNTX's -18.09%.

IMNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBSAX и IMNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор