- ISIN
- US19763T1869
- CUSIP
- 19763T186
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 17 авг. 1986 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMNTX
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции IMNTX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMNTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,018.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) показал доход в 1.83% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMNTX составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMNTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IMNTX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 1.49% | -2.63% | 1.44% | 0.61% | 0.20% | 1.83% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 1.55% | -2.20% | -0.70% | -0.61% | 0.75% | -0.67% | 0.92% | 3.45% | 1.50% | 0.46% | 0.17% | 5.25% |
| 2024 | -0.04% | 0.20% | -0.26% | -1.52% | -0.03% | 2.35% | 0.87% | 0.82% | 1.41% | -1.73% | 2.26% | -1.57% | 2.70% |
| 2023 | 3.46% | -2.95% | 1.91% | -0.22% | -0.93% | 0.61% | 0.12% | -1.66% | -3.75% | -2.25% | 7.82% | 3.04% | 4.74% |
| 2022 | -2.62% | -0.71% | -3.76% | -3.52% | 1.41% | -3.16% | 3.39% | -3.07% | -5.31% | -1.04% | 5.78% | 0.05% | -12.39% |
| 2021 | 0.40% | -1.46% | 0.49% | 0.88% | 0.53% | 0.34% | 0.79% | -0.36% | -0.89% | -0.18% | 1.02% | 0.12% | 1.65% |
Метрики бенчмарка
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.79%) than losses (3.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.79%
- Участие в снижении
- 3.13%
Комиссия
Комиссия IMNTX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMNTX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 13.52 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.82 | $0.62 | $0.54 | $0.49 | $0.50 | $0.53 | $0.65 | $0.66 | $0.74 | $0.71 | $0.77 |
Дивидендный доход | 3.08% | 4.15% | 3.17% | 2.72% | 2.53% | 2.22% | 2.32% | 2.93% | 3.07% | 3.35% | 3.28% | 3.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.82 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.11 | $0.62 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.09%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 6moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Black Monday1987 | -15.94%окт. 1987 г. | 7mo 3d | 2y 9mo | 3y 4moмарт 1987 г. - июль 1990 г. |
Обвал COVID2020 | -13.54%март 2020 г. | 10d | 8mo 18d | 8mo 28dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.37%окт. 2008 г. | 8mo 27d | 6mo 2d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -10.60%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 3mo 8d | 1y 26dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Показатели просадок
| IMNTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -56.78% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -9.10% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.90% | -18.90% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -25.43% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -33.92% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.74% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -10.72% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMNTX
Добавьте Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMNTX