График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) показал доход в -1.15% с начала года и 4.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMNTX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IMNTX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 1.49% | -3.34% | -1.15% | |||||||||
| 2025 | 0.63% | 1.55% | -2.20% | -0.70% | -0.61% | 0.75% | -0.67% | 0.92% | 3.45% | 1.50% | 0.46% | 0.17% | 5.25% |
| 2024 | -0.04% | 0.20% | -0.26% | -1.52% | -0.03% | 2.35% | 0.87% | 0.82% | 1.41% | -1.73% | 2.26% | -1.57% | 2.70% |
| 2023 | 3.46% | -2.95% | 1.91% | -0.22% | -0.93% | 0.61% | 0.12% | -1.66% | -3.75% | -2.25% | 7.82% | 3.04% | 4.74% |
| 2022 | -2.62% | -0.71% | -3.76% | -3.52% | 1.41% | -3.16% | 3.39% | -3.07% | -5.31% | -1.04% | 5.78% | 0.05% | -12.39% |
| 2021 | 0.40% | -1.46% | 0.49% | 0.88% | 0.53% | 0.34% | 0.79% | -0.36% | -0.89% | -0.18% | 1.02% | 0.12% | 1.65% |
Метрики бенчмарка
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund: годовая альфа составляет 3.98%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.08.1986.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.85%) было выше, чем в снижении (3.26%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.85%
- Участие в снижении
- 3.26%
Комиссия
Комиссия IMNTX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMNTX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund (IMNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 6.61 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IMNTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.82 | $0.62 | $0.54 | $0.49 | $0.50 | $0.53 | $0.65 | $0.66 | $0.74 | $0.71 | $0.77 |
Дивидендный доход | 3.17% | 4.15% | 3.17% | 2.72% | 2.53% | 2.22% | 2.32% | 2.93% | 3.07% | 3.35% | 3.28% | 3.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.82 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.11 | $0.62 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.09% | 21 июл. 2021 г. | 320 | 25 окт. 2022 г. | 822 | 5 февр. 2026 г. | 1142 |
| -15.94% | 16 мар. 1987 г. | 150 | 15 окт. 1987 г. | 704 | 30 июл. 1990 г. | 854 |
| -13.54% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 179 | 3 дек. 2020 г. | 188 |
| -11.37% | 24 янв. 2008 г. | 187 | 17 окт. 2008 г. | 124 | 17 апр. 2009 г. | 311 |
| -10.6% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 66 | 27 февр. 1995 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...