PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBO с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности LBO и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

LBO

1 день
1.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-13.08%
С начала года
-9.50%
1 год
-16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и XLFI

2026 (YTD)2025
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-9.50%-7.90%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between LBO and XLFI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов LBO и XLFI

Секторы
LBO
XLFI

Финансовые услуги

96.1%
99.9%

Промышленность

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.1%
XLFI
99.9%

Промышленность

LBO
3.9%
XLFI

-

Сырьевые материалы

LBO

-

XLFI

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

XLFI

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

XLFI

-

Энергетика

LBO

-

XLFI

-

Здравоохранение

LBO

-

XLFI

-

Недвижимость

LBO

-

XLFI

-

Технологии

LBO

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

LBO

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с RAVILBO с BOXXLBO с IAKLBO с DBELBO с HGER
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE

Доходность на риск

LBO vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBOXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

—

—

LBO vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и XLFI

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-11.89%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

0.00%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-3.13%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

11.96%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

11.96%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

11.96%

+9.20%

Сравнение комиссий LBO и XLFI

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и XLFI

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		6.57%7.04%5.79%1.20%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and XLFI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 6.57% for LBO.

LBO is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: White Wolf and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор