Сравнение LBO с TRUF
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности LBO и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 10.57% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between LBO and TRUF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. TRUF — Ранг доходности на риск
LBO
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LBO c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и TRUF
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -3.24% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | 0.00% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -1.07% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 13.66% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 13.66% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 13.66% | +7.50% |
Сравнение комиссий LBO и TRUF
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и TRUF
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and TRUF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: White Wolf and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для LBO и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор