Сравнение LBO с BWET
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LBO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, LBO returned -10.48% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности LBO и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
LBO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -11.45% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | -6.79% |
Correlation
The correlation between LBO and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов LBO и BWET
Секторы
LBO
BWET
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
BWET
Промышленность
LBO
BWET
-
Сырьевые материалы
LBO
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
BWET
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
BWET
-
Энергетика
LBO
-
BWET
-
Здравоохранение
LBO
-
BWET
-
Недвижимость
LBO
-
BWET
-
Технологии
LBO
-
BWET
-
Коммунальные услуги
LBO
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. BWET — Ранг доходности на риск
LBO
BWET
Сравнение LBO c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.99 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 66.60 | -66.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 176.91 | -177.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 20.67 | -21.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.01 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и BWET
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -56.90% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -30.64% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -0.90% | -21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -24.06% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 11.51% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и BWET
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 6.65%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 28.88% | -22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 88.79% | -70.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 98.73% | -76.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 70.70% | -49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 70.70% | -49.42% |
Сравнение комиссий LBO и BWET
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и BWET
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.70% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to LBO (6.65%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -10.48% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
LBO has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 0.00% for BWET.
LBO is categorized as Financials Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор