Сравнение LBO с BWET
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. LBO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности LBO и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -39.21% | -8.45% |
Correlation
The correlation between LBO and BWET is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. BWET — Ранг доходности на риск
LBO
BWET
Сравнение LBO c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.89 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 46.63 | -47.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 176.08 | -177.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и BWET
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -56.90% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -41.22% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -10.91% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -23.65% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 10.89% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и BWET
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 48.58% | -43.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 96.67% | -78.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 107.50% | -85.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 74.64% | -53.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 74.64% | -53.48% |
Сравнение комиссий LBO и BWET
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и BWET
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.00% for BWET.
LBO is categorized as Financials Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: White Wolf and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор