Сравнение LBO с APMU
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 3.76% for APMU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности LBO и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью 0.58%.
LBO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -13.89% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.58% | 4.50% | 0.86% | 1.81% |
Correlation
The correlation between LBO and APMU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. APMU — Ранг доходности на риск
LBO
APMU
Сравнение LBO c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.57 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.46 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и APMU
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -4.39% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -2.40% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | -1.04% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.93% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 0.85% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и APMU
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 0.79% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 1.78% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 2.45% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 2.81% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 2.81% | +18.42% |
Сравнение комиссий LBO и APMU
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и APMU
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.91% | 7.04% | 5.79% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and APMU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.64%) compared to APMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs APMU's -4.39%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.76% vs -12.59% for LBO. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.76% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.66% for APMU.
LBO is categorized as Financials Equities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: White Wolf and ActivePassive. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.36% for APMU.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор