Сравнение LBNDX с LFRIX
LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) and LFRIX (Lord Abbett Floating Rate Fund) are both mutual funds - LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett, while LFRIX is a Bank Loan fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LBNDX returned 4.30%/yr vs 4.60%/yr for LFRIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBNDX charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for LFRIX.
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и LFRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у LFRIX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям LFRIX по среднегодовой доходности: 4.30% против 4.60% соответственно.
LBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 4.30%
LFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам LBNDX и LFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 1.21% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | 1.65% | 6.30% | 8.28% | 12.22% | -2.99% | 5.48% | -1.47% | 7.59% | -0.01% | 3.97% |
Correlation
The correlation between LBNDX and LFRIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between LBNDX and LFRIX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNDX vs. LFRIX — Ранг доходности на риск
LBNDX
LFRIX
Сравнение LBNDX c LFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBNDX | LFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.09 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 15.38 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и LFRIX
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке LFRIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и LFRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNDX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -27.90% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.55% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -2.59% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -6.23% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | -21.75% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.25% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.94% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.41% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и LFRIX
Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNDX | LFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.65% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 1.87% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.44% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 2.86% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.91% | +1.13% |
Сравнение комиссий LBNDX и LFRIX
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LFRIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и LFRIX
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности LFRIX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 6.06% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
LFRIX Lord Abbett Floating Rate Fund | 6.90% | 7.20% | 7.68% | 7.63% | 3.95% | 4.01% | 4.64% | 5.71% | 5.60% | 4.65% | 4.64% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
LBNDX and LFRIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBNDX has higher volatility (1.12%) compared to LFRIX (0.65%). In terms of maximum drawdown, LBNDX dropped -26.67% vs LFRIX's -27.90%.
LFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBNDX и LFRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор