Сравнение LBIT.TO с UTES.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -49.32% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
LBIT.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.47% | -1.29% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 10.90% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and UTES.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
UTES.TO
Сравнение LBIT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBIT.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.50 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.07 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 12.91 | -14.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBIT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.80 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.44 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и UTES.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -10.19% | -48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -6.39% | -52.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -0.88% | -57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -2.62% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 2.01% | +33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и UTES.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 3.08% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | 7.51% | +33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 9.32% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 11.02% | +40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 11.02% | +40.53% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и UTES.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и UTES.TO
LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and UTES.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UTES.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор