PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%0.11%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с AAAAXLBETX с ASFYXLBETX с AVEFXLBETX с BDJ
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий LBETX и FYMIX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

LBETX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.33

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.91

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.96

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.99

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.33

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между LBETX и FYMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и FYMIX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и FYMIX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-22.70%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-8.95%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.54%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.83%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.20%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и FYMIX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.52%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

8.39%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

13.38%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

12.72%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

12.72%

-6.65%