PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с LBFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAVLX с LBFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) and LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) are both mutual funds - LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while LBFFX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAVLX returned 8.69%/yr vs 13.36%/yr for LBFFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAVLX charges 0.98%/yr vs 0.93%/yr for LBFFX.

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и LBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям LBFFX по среднегодовой доходности: 8.69% против 13.36% соответственно.

LAVLX

1 день
1.79%
1 месяц
1.43%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.09%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.69%

LBFFX

1 день
0.93%
1 месяц
5.66%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.84%
1 год
42.04%
3 года*
21.29%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAVLX и LBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		11.40%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		22.45%22.11%13.82%7.16%-23.30%1.26%64.16%24.19%-5.89%16.68%

Correlation

The correlation between LAVLX and LBFFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.78

Over the past year, the correlation between LAVLX and LBFFX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LAPIX
Часто сравнивают с LBFFX:
LBFFX с PFDLBFFX с FPFLBFFX с FACVXLBFFX с CCVIXLBFFX с HPSLBFFX с NCVLBFFX с FPEIX

Доходность на риск

LAVLX vs. LBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LBFFX
Ранг доходности на риск LBFFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBFFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBFFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBFFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c LBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAVLXLBFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.93

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.81

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

6.10

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

22.79

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAVLX vs. LBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа LBFFX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и LBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAVLXLBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.93

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и LBFFX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и LBFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAVLXLBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-41.13%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.07%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-12.15%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-30.86%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-33.61%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-10.31%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и LBFFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) составляет 3.96%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAVLXLBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.38%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.19%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.72%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

13.00%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

13.67%

+5.90%

Сравнение комиссий LAVLX и LBFFX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LBFFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и LBFFX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности LBFFX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.32%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		1.22%1.80%2.22%1.95%2.60%18.44%16.27%8.71%4.91%2.47%3.64%3.38%

Часто задаваемые вопросы

LAVLX and LBFFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBFFX has higher volatility (5.38%) compared to LAVLX (3.96%). In terms of maximum drawdown, LAVLX dropped -60.58% vs LBFFX's -41.13%.

LBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAVLX и LBFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор