PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMYX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMYX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-0.95%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%18.83%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

LAMYX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.94%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.54%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с LGLIXLAMYX с SGOIXLAMYX с LAFFX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий LAMYX и PAGDX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund

Доходность на риск

LAMYX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMYXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.73

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.47

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.19

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

16.11

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMYX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMYXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между LAMYX и PAGDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и PAGDX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.04%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и PAGDX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMYXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-38.03%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-13.80%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-36.66%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.78%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.46%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.73%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и PAGDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 4.50%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMYXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.78%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.91%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

25.70%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

24.53%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

25.10%

-8.17%