Сравнение LALDX с LIFIX
LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) are both mutual funds - LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett, while LIFIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LALDX returned 2.39%/yr vs 3.98%/yr for LIFIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LALDX charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for LIFIX.
Доходность
Сравнение доходности LALDX и LIFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALDX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у LIFIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LIFIX по среднегодовой доходности: 2.39% против 3.98% соответственно.
LALDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.39%
LIFIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам LALDX и LIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.44% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
LIFIX Lord Abbett Inflation Focused Fund | 0.91% | 7.16% | 4.81% | 3.87% | -5.34% | 10.43% | 6.05% | 5.17% | -1.06% | 1.46% |
Correlation
The correlation between LALDX and LIFIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.28 |
Over the past year, LALDX and LIFIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALDX vs. LIFIX — Ранг доходности на риск
LALDX
LIFIX
Сравнение LALDX c LIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALDX | LIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.28 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 13.18 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALDX и LIFIX
Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки LIFIX в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LIFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALDX | LIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -18.02% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.27% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -2.11% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -8.49% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -18.02% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.18% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.22% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.32% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALDX и LIFIX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.86%, в то время как у Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALDX | LIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.95% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.78% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.39% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 3.99% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.53% | -1.92% |
Сравнение комиссий LALDX и LIFIX
LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LIFIX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALDX и LIFIX
Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что сопоставимо с доходностью LIFIX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.97% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
LIFIX Lord Abbett Inflation Focused Fund | 4.97% | 4.94% | 4.17% | 3.88% | 2.77% | 2.55% | 3.77% | 4.15% | 4.18% | 3.96% | 4.43% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
LALDX and LIFIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIFIX has higher volatility (0.95%) compared to LALDX (0.86%). In terms of maximum drawdown, LALDX dropped -10.58% vs LIFIX's -18.02%.
LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LALDX и LIFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор