PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALDX с LAFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) are both mutual funds - LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett, while LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LALDX returned 2.47%/yr vs 10.75%/yr for LAFFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LALDX charges 0.58%/yr vs 0.71%/yr for LAFFX.

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 2.47% против 10.75% соответственно.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.50%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.47%

LAFFX

1 день
0.14%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.49%
3 года*
18.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALDX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.96%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		9.14%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Correlation

The correlation between LALDX and LAFFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г.

0.02

The correlation between LALDX and LAFFX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с AGTHXLAFFX с IVVLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Доходность на риск

LALDX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXLAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.12

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.01

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.92

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

12.24

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAFFX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.45

+0.84

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LAFFX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALDXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-60.50%

+49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.59%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-15.38%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-19.50%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-39.59%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-9.02%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.81%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LAFFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.81%, в то время как у Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALDXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.90%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

8.36%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

10.47%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

14.61%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

17.45%

-14.84%

Сравнение комиссий LALDX и LAFFX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LAFFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LAFFX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности LAFFX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		6.59%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.95%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Часто задаваемые вопросы

LALDX and LAFFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAFFX has higher volatility (2.90%) compared to LALDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, LALDX dropped -10.58% vs LAFFX's -60.50%.

LAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALDX и LAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор