Сравнение LAFFX с VTSAX
LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LAFFX returned 10.75%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LAFFX charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности LAFFX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAFFX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции LAFFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 15.12% соответственно.
LAFFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.75%
VTSAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам LAFFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 9.14% | 15.75% | 17.30% | 10.50% | -9.80% | 26.77% | -1.29% | 25.24% | -7.59% | 16.16% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.98% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between LAFFX and VTSAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between LAFFX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAFFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
LAFFX
VTSAX
Сравнение LAFFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAFFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.37 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 15.56 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAFFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.47 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LAFFX и VTSAX
Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAFFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -55.33% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.92% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -19.36% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.36% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -34.97% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -9.01% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.93% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAFFX и VTSAX
Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.90% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAFFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.95% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.19% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 12.19% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.36% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.41% | -0.96% |
Сравнение комиссий LAFFX и VTSAX
LAFFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAFFX и VTSAX
Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VTSAX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 6.59% | 7.49% | 6.32% | 1.69% | 7.86% | 3.86% | 1.93% | 4.31% | 11.75% | 11.96% | 7.76% | 10.67% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
LAFFX and VTSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to LAFFX (2.90%). In terms of maximum drawdown, LAFFX dropped -60.50% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAFFX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор