PortfoliosLab logo
Сравнение LAFFX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAFFX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LAFFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
79.55%
605.39%
LAFFX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAFFX:

0.54

VTSAX:

0.90

Коэф-т Сортино

LAFFX:

0.80

VTSAX:

1.27

Коэф-т Омега

LAFFX:

1.10

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

LAFFX:

0.62

VTSAX:

1.42

Коэф-т Мартина

LAFFX:

1.71

VTSAX:

5.19

Индекс Язвы

LAFFX:

3.90%

VTSAX:

2.35%

Дневная вол-ть

LAFFX:

12.42%

VTSAX:

13.50%

Макс. просадка

LAFFX:

-64.67%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

LAFFX:

-8.57%

VTSAX:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, LAFFX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции LAFFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.60% против 12.01% соответственно.


LAFFX

С начала года

1.34%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

0.65%

1 год

6.54%

5 лет

8.55%

10 лет

3.60%

VTSAX

С начала года

-2.69%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

4.70%

1 год

12.75%

5 лет

15.13%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LAFFX и VTSAX

LAFFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии LAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAFFX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности LAFFX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAFFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAFFX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.540.90
Коэффициент Сортино LAFFX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.801.27
Коэффициент Омега LAFFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.17
Коэффициент Кальмара LAFFX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.621.42
Коэффициент Мартина LAFFX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.715.19
LAFFX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа LAFFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAFFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.54
0.90
LAFFX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAFFX и VTSAX

Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTSAX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund
1.72%1.74%1.69%1.93%1.42%1.92%2.18%2.48%2.21%2.43%2.54%2.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.29%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LAFFX и VTSAX

Максимальная просадка LAFFX за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.57%
-6.98%
LAFFX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности LAFFX и VTSAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.05%
4.62%
LAFFX
VTSAX