PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAIEX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAIEX с AVDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAIEX (Lord Abbett International Opportunities Fund) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, LAIEX returned 5.99%/yr vs 13.78%/yr for AVDVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LAIEX charges 1.22%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.

Доходность

Сравнение доходности LAIEX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett International Opportunities Fund (LAIEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAIEX показывает доходность 20.00%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 16.44%.

LAIEX

1 день
-0.49%
1 месяц
6.17%
С начала года
20.00%
6 месяцев
22.69%
1 год
24.29%
3 года*
16.43%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.55%

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAIEX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAIEX
Lord Abbett International Opportunities Fund		20.00%23.98%0.22%14.75%-20.35%9.51%14.29%4.10%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Correlation

The correlation between LAIEX and AVDVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between LAIEX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett International Opportunities Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LAIEX:
LAIEX с ARHBXLAIEX с LALDXLAIEX с HRIOXLAIEX с WISIXLAIEX с HRIIXLAIEX с LSYIXLAIEX с DFVQX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Доходность на риск

LAIEX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAIEX
Ранг доходности на риск LAIEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAIEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAIEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAIEX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAIEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAIEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAIEX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Opportunities Fund (LAIEX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAIEXAVDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.92

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.88

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.44

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

13.66

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAIEX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAIEX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAIEX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAIEXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.92

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Просадки

Сравнение просадок LAIEX и AVDVX

Максимальная просадка LAIEX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIEX и AVDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAIEXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.83%

-43.06%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.92%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-13.84%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.79%

-27.37%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.40%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-6.71%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.24%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LAIEX и AVDVX

Lord Abbett International Opportunities Fund (LAIEX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LAIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAIEXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.54%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.48%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.23%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.73%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

19.41%

-3.12%

Сравнение комиссий LAIEX и AVDVX

LAIEX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAIEX и AVDVX

Дивидендная доходность LAIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности AVDVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAIEX
Lord Abbett International Opportunities Fund		1.32%1.59%1.90%1.51%1.69%2.33%0.00%1.23%12.50%4.38%0.71%4.36%

Часто задаваемые вопросы

LAIEX and AVDVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAIEX has higher volatility (5.86%) compared to AVDVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, LAIEX dropped -71.83% vs AVDVX's -43.06%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAIEX и AVDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор