Сравнение LAGWX с CMCIX

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LAGWX и CMCIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и CMCIX.

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.