Сравнение LAGVX с VSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).
LAGVX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 янв. 1982 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LAGVX и VSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAGVX и VSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | -1.15% | 8.29% | 2.50% | 8.23% | -16.34% | 1.39% | 7.98% | 12.96% | -2.65% | 6.94% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LAGVX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAGVX имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции VSTBX немного отстают с 3.03%.
LAGVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.04%
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAGVX и VSTBX
LAGVX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.
Доходность на риск
LAGVX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск
LAGVX
VSTBX
Сравнение LAGVX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Income Fund (LAGVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAGVX | VSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.47 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.67 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.75 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 14.63 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAGVX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.47 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.28 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между LAGVX и VSTBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAGVX и VSTBX
Дивидендная доходность LAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VSTBX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGVX Lord Abbett Income Fund | 5.05% | 5.44% | 4.57% | 4.48% | 3.15% | 4.81% | 3.46% | 3.85% | 4.27% | 3.49% | 3.94% | 4.70% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок LAGVX и VSTBX
Максимальная просадка LAGVX за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGVX и VSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAGVX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -9.34% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.31% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -9.34% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.70% | -9.34% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.86% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.96% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.34% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAGVX и VSTBX
Lord Abbett Income Fund (LAGVX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAGVX | VSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 0.78% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 1.17% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 1.98% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 2.70% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 2.37% | +3.55% |