Сравнение LACG с IREG
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LACG и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 76.42%.
LACG
- 1 день
- -18.39%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.44% | -18.82% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between LACG and IREG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LACG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.33 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок LACG и IREG
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -80.08% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -29.69% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -44.09% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.78% | 208.00% | -56.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.78% | 208.00% | -56.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.78% | 208.00% | -56.22% |
Сравнение комиссий LACG и IREG
И LACG, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и IREG
Ни LACG, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and IREG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.
LACG and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LACG и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор