PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABU с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LABU с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

LABU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LABU и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LABU и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		4.20%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-55.63%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, LABU показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

LABU

1 день
22.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.20%
6 месяцев
78.34%
1 год
175.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
-36.38%
10 лет*
-11.81%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий LABU и XTAP

LABU берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

LABU vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABU c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABUXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.14

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.76

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.43

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.78

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABU vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABU и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABUXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.69

-0.93

Корреляция

Корреляция между LABU и XTAP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABU и XTAP

Дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.74%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LABU и XTAP

Максимальная просадка LABU за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABU и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

LABUXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-22.13%

-77.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-11.83%

-24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.33%

0.00%

-96.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.45%

-3.57%

-77.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

1.73%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LABU и XTAP

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) имеет более высокую волатильность в 33.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LABU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LABUXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.99%

0.77%

+33.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.88%

2.52%

+54.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.36%

14.33%

+73.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.74%

14.60%

+81.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.91%

14.60%

+81.31%