Сравнение LABFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LABFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LABFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | -2.94% | 12.93% | 15.10% | 11.91% | -16.16% | 4.46% | 19.37% | 19.78% | -10.25% | 8.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LABFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции LABFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.73% против 4.99% соответственно.
LABFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 6.73%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LABFX и BERIX
LABFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
LABFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
LABFX
BERIX
Сравнение LABFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LABFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.26 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.62 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 17.20 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LABFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LABFX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABFX и BERIX
Дивидендная доходность LABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFX Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | 2.15% | 2.27% | 2.52% | 2.25% | 1.81% | 13.30% | 5.83% | 3.04% | 5.83% | 4.39% | 3.32% | 7.83% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LABFX и BERIX
Максимальная просадка LABFX за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LABFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -20.34% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -2.95% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -15.73% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.26% | -20.34% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.25% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -2.60% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.79% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABFX и BERIX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что LABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LABFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.47% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 4.28% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 5.38% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 5.94% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 6.00% | +5.37% |