PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -41.45%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности LABD и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%21.59%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between LABD and XTAP is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.52

The correlation between LABD and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Доходность на риск

LABD vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
4.50

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
7.78

-10.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.22

-1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

14.82

-15.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

78.70

-80.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

4.50

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.76

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.80

-1.35

Просадки

Сравнение просадок LABD и XTAP

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.13%

-77.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-1.42%

-81.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-11.83%

-83.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-22.13%

-76.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.21%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-3.45%

-87.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

0.27%

+61.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и XTAP

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

1.10%

+26.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

3.16%

+58.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

4.70%

+71.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

14.54%

+81.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

14.41%

+81.52%

Сравнение комиссий LABD и XTAP

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и XTAP

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LABD and XTAP have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs -41.45% for LABD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs -41.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор