Сравнение LABD с XTAP
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. LABD is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, LABD returned -47.09%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности LABD и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 18.40% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
Correlation
The correlation between LABD and XTAP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between LABD and XTAP shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. XTAP — Ранг доходности на риск
LABD
XTAP
Сравнение LABD c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 2.00 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 10.94 | -11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 57.97 | -59.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и XTAP
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.13% | -77.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -1.72% | -87.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -11.83% | -85.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -22.13% | -76.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.25% | -99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -3.39% | -87.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 0.32% | +64.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и XTAP
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 1.48% | +24.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 3.83% | +61.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 4.77% | +74.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 14.55% | +82.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 14.28% | +81.47% |
Сравнение комиссий LABD и XTAP
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и XTAP
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and XTAP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs XTAP's -22.13%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -47.09% for LABD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -47.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор