Сравнение KYN с CSUAX
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Infrastructure Equities funds. KYN is actively managed, while CSUAX is passively managed. Over the past 10 years, KYN returned 6.81%/yr vs 7.25%/yr for CSUAX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KYN charges 2.00%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности KYN и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CSUAX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям CSUAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 7.25% соответственно.
KYN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 22.70%
- 10 лет*
- 6.81%
- Всё время*
- 6.01%
CSUAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.79M | $5.64M | $5.53M |
Сравнение доходности по годам KYN и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 18.88% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.13% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between KYN and CSUAX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between KYN and CSUAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYN vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
KYN
CSUAX
Сравнение KYN c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYN | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.71 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 8.49 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYN и CSUAX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYN | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -52.20% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -5.99% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -11.83% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -20.45% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -35.05% | -52.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.91% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -8.39% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.91% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и CSUAX
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYN | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.49% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 8.14% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.12% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 13.00% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 14.88% | +25.89% |
Сравнение комиссий KYN и CSUAX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и CSUAX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности CSUAX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.63% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.10% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Часто задаваемые вопросы
KYN and CSUAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYN has higher volatility (6.19%) compared to CSUAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYN и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор