PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KYN и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYN и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции KYN превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.40% соответственно.

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYP
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий KYN и BGLYX

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

KYN vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.57

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.09

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.60

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

10.43

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.57

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между KYN и BGLYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и BGLYX

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок KYN и BGLYX

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

KYNBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-36.54%

-54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-7.55%

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-20.94%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-36.54%

-51.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.48%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-7.92%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.88%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и BGLYX

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYNBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.12%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

7.42%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

12.11%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

13.47%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

15.62%

+25.51%