Сравнение KWS.DE с MRK
KWS.DE (KWS SAAT SE & Co. KGaA) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. KWS.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KWS.DE returned 5.16%/yr vs 11.22%/yr for MRK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KWS.DE и MRK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWS.DE торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWS.DE показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции KWS.DE уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 5.16% против 11.22% соответственно.
KWS.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 13.36%
MRK
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 9.70%
- 6 месяцев
- 17.85%
- С начала года
- 23.40%
- 1 год
- 63.70%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 11.22%
- Всё время*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам KWS.DE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS.DE KWS SAAT SE & Co. KGaA | 6.41% | 18.83% | 11.36% | -14.75% | -11.12% | 13.57% | 13.87% | 12.26% | -17.12% | 24.48% |
MRK Merck & Co., Inc. | 23.40% | -3.24% | -0.07% | -2.02% | 58.68% | 9.37% | -14.85% | 25.03% | 46.52% | -13.59% |
Correlation
The correlation between KWS.DE and MRK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWS.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск
KWS.DE
MRK
Сравнение KWS.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWS.DE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.39 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 14.14 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWS.DE и MRK
Максимальная просадка KWS.DE за все время составила -59.93%, примерно равная максимальной просадке MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWS.DE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWS.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -57.34% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -11.88% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -45.77% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -45.77% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -45.77% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.17% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -15.50% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 4.52% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWS.DE и MRK
Текущая волатильность для KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) составляет 4.94%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что KWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWS.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 10.05% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 20.29% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 28.19% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 24.96% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 24.13% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWS.DE и MRK
Дивидендная доходность KWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MRK в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWS.DE KWS SAAT SE & Co. KGaA | 1.71% | 1.82% | 1.70% | 1.68% | 1.25% | 1.10% | 1.08% | 1.16% | 6.15% | 4.79% | 5.32% | 5.42% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KWS.DE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KWS SAAT SE & Co. KGaA и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KWS.DE and MRK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KWS.DE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор