PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWS.DE с AMDUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KWS.DE с AMDUF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KWS.DE (KWS SAAT SE & Co. KGaA) and AMDUF (Amundi SA) are both stocks. KWS.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AMDUF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, KWS.DE returned 2.44%/yr vs 0.73%/yr for AMDUF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KWS.DE и AMDUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) и Amundi SA (AMDUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWS.DE торгуется в EUR, в то время как AMDUF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDUF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KWS.DE показывает доходность 6.41%, а AMDUF немного ниже – 6.33%.

KWS.DE

1 день
0.27%
1 месяц
8.79%
6 месяцев
1.25%
С начала года
6.41%
1 год
16.36%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.44%
10 лет*
5.16%
Всё время*
13.36%

AMDUF

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.61%
С начала года
6.33%
1 год
5.29%
3 года*
10.51%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
Всё время*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWS.DE и AMDUF

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		6.41%18.83%11.36%-14.75%-11.12%13.57%62.03%
AMDUF
Amundi SA		6.33%10.81%27.19%-7.50%-28.50%8.38%21.36%

Correlation

The correlation between KWS.DE and AMDUF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Amundi SA

Часто сравнивают с KWS.DE:
KWS.DE с EVT.DEKWS.DE с IXX.DEKWS.DE с AMEL.DEKWS.DE с HPJS.LKWS.DE с IBRXKWS.DE с IUSK.DEKWS.DE с MRK
Часто сравнивают с AMDUF:
AMDUF с IXX.DEAMDUF с EVT.DEAMDUF с UWS.DEAMDUF с IBRXAMDUF с IUSK.DEAMDUF с AMEL.DEAMDUF с HPJS.L

Доходность на риск

KWS.DE vs. AMDUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWS.DE
Ранг доходности на риск KWS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWS.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMDUF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWS.DE c AMDUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) и Amundi SA (AMDUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWS.DEAMDUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.76

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.26

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

2.80

-0.63

KWS.DE vs. AMDUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWS.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDUF равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWS.DE и AMDUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWS.DE и AMDUF

Максимальная просадка KWS.DE за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки AMDUF в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWS.DE и AMDUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWS.DEAMDUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-47.78%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-3.89%

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-13.58%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-47.78%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-9.28%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-19.13%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

1.91%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KWS.DE и AMDUF

KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Amundi SA (AMDUF) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что KWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWS.DEAMDUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

1.20%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

4.35%

+13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

7.11%

+15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

29.44%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

28.70%

-3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWS.DE и AMDUF

Дивидендная доходность KWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как AMDUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDUF
Amundi SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		1.71%1.82%1.70%1.68%1.25%1.10%1.08%1.16%6.15%4.79%5.32%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KWS.DE и AMDUF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KWS SAAT SE & Co. KGaA и Amundi SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KWS.DE and AMDUF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWS.DE и AMDUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор