PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWS.DE с AMDUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KWS.DE с AMDUF

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

KWS.DE (KWS SAAT SE & Co. KGaA) and AMDUF (Amundi SA) are both stocks. KWS.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AMDUF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, KWS.DE returned 0.65%/yr vs 1.02%/yr for AMDUF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KWS.DE и AMDUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) и Amundi SA (AMDUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWS.DE торгуется в EUR, в то время как AMDUF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDUF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWS.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AMDUF с доходностью 6.62%.

KWS.DE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.30%
1 год
21.15%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.65%
10 лет*
4.32%

AMDUF

1 день
-0.10%
1 месяц
2.15%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.85%
1 год
21.59%
3 года*
11.90%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWS.DE и AMDUF

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		-1.17%18.83%11.36%-14.75%-11.12%13.57%62.03%
AMDUF
Amundi SA		6.62%10.81%27.19%-7.50%-28.50%8.38%21.36%

Correlation

The correlation between KWS.DE and AMDUF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Amundi SA

Часто сравнивают с KWS.DE:
KWS.DE с EVT.DEKWS.DE с IBRXKWS.DE с IUSK.DEKWS.DE с AMEL.DE
Часто сравнивают с AMDUF:
AMDUF с IXX.DEAMDUF с IUSK.DEAMDUF с AMEL.DEAMDUF с IBRXAMDUF с EVT.DE

Доходность на риск

KWS.DE vs. AMDUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWS.DE
Ранг доходности на риск KWS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWS.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMDUF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWS.DE c AMDUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) и Amundi SA (AMDUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWS.DEAMDUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.41

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.87

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

5.65

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

11.43

-8.44

KWS.DE vs. AMDUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWS.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа AMDUF равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWS.DE и AMDUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWS.DE и AMDUF

Максимальная просадка KWS.DE за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки AMDUF в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWS.DE и AMDUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWS.DEAMDUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.93%

-47.78%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-3.89%

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-13.58%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-47.78%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-9.03%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-19.23%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

1.91%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KWS.DE и AMDUF

KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Amundi SA (AMDUF) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что KWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWS.DEAMDUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.48%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

5.53%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

15.54%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

29.43%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

28.85%

-4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWS.DE и AMDUF

Дивидендная доходность KWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AMDUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDUF
Amundi SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		1.84%1.82%1.70%1.68%1.25%1.10%1.08%1.16%6.15%4.79%5.32%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KWS.DE и AMDUF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KWS SAAT SE & Co. KGaA и Amundi SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KWS.DE and AMDUF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWS.DE и AMDUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор