PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWEB с FIADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с FIADX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and FIADX (Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I) are both funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while FIADX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KWEB returned -0.22%/yr vs 9.52%/yr for FIADX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for FIADX.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и FIADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -21.26%, что значительно ниже, чем у FIADX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям FIADX по среднегодовой доходности: -0.22% против 9.52% соответственно.

KWEB

1 день
-2.44%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
-24.92%
С начала года
-21.26%
1 год
-20.35%
3 года*
2.29%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
-0.22%

FIADX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
5.93%
С начала года
11.76%
1 год
20.61%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и FIADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-21.26%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		11.76%27.54%10.92%14.16%-24.83%11.05%21.40%27.49%-17.18%30.29%

Correlation

The correlation between KWEB and FIADX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.53

The correlation between KWEB and FIADX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с FIADX:
FIADX с VUGFIADX с VOOFIADX с VWIGXFIADX с FOSFXFIADX с FDIVXFIADX с FAERXFIADX с FZROX

Доходность на риск

KWEB vs. FIADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
FIADX
Ранг доходности на риск FIADX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIADX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIADX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIADX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIADX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c FIADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWEBFIADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.14

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.66

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.63

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.09

-7.06

KWEB vs. FIADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FIADX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и FIADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWEB и FIADX

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки FIADX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и FIADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBFIADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-60.44%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-13.09%

-28.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-14.65%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.58%

-36.55%

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-36.55%

-44.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.99%

-2.65%

-66.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-13.56%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.01%

3.49%

+17.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и FIADX

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I (FIADX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBFIADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.73%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

16.04%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

18.64%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

17.30%

+30.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.01%

16.83%

+23.18%

Сравнение комиссий KWEB и FIADX

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FIADX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и FIADX

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FIADX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIADX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class I		6.27%7.00%3.00%1.90%0.35%11.29%3.68%2.29%3.83%4.02%1.80%0.01%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.82%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and FIADX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.34%) compared to FIADX (5.73%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs FIADX's -60.44%.

FIADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и FIADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор