Сравнение KVLE с OBOR
KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and OBOR (KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while OBOR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Global China Infrastructure Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 10.02%/yr vs 0.71%/yr for OBOR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for OBOR.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и OBOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у OBOR с доходностью -0.31%.
KVLE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
OBOR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVLE и OBOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 9.27% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.71% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | -0.31% | 27.86% | 8.55% | -7.91% | -21.96% | 17.06% | 9.14% |
Correlation
The correlation between KVLE and OBOR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов KVLE и OBOR
Секторы
KVLE
OBOR
Технологии
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
KVLE
OBOR
-
Финансовые услуги
KVLE
OBOR
Недвижимость
KVLE
OBOR
-
Потребительский циклический сектор
KVLE
OBOR
Здравоохранение
KVLE
OBOR
Промышленность
KVLE
OBOR
Потребительский защитный сектор
KVLE
OBOR
-
Энергетика
KVLE
OBOR
Коммуникационные услуги
KVLE
OBOR
Сырьевые материалы
KVLE
OBOR
Коммунальные услуги
KVLE
OBOR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVLE vs. OBOR — Ранг доходности на риск
KVLE
OBOR
Сравнение KVLE c OBOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVLE | OBOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.22 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 3.37 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVLE и OBOR
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки OBOR в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и OBOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVLE | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -41.54% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -13.38% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -18.06% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -34.00% | +15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -12.04% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -15.94% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.82% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и OBOR
Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 3.68%, в то время как у KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF (OBOR) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVLE | OBOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 7.01% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 14.85% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 16.82% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.21% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 18.55% | -4.22% |
Сравнение комиссий KVLE и OBOR
KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OBOR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и OBOR
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности OBOR в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.37% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBOR KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1.95% | 1.94% | 3.87% | 3.40% | 4.75% | 3.26% | 2.04% | 4.33% | 0.02% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
KVLE and OBOR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBOR has higher volatility (7.01%) compared to KVLE (3.68%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs OBOR's -41.54%.
On 5-year performance, KVLE leads with 10.02% vs 0.71% for OBOR. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.02% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for OBOR.
KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.95% for OBOR.
KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while OBOR is Emerging Markets Equities. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while OBOR tracks MSCI Global China Infrastructure Exposure. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.79% for OBOR.
KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVLE и OBOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор