Сравнение KVLE с LVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).
KVLE и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KVLE и LVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.01% | 3.79% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.
KVLE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и LVDS
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Доходность на риск
KVLE vs. LVDS — Ранг доходности на риск
KVLE
LVDS
Сравнение KVLE c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.37 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и LVDS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и LVDS
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности LVDS в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и LVDS
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и LVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -6.64% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -4.41% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.06% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и LVDS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 10.28% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 10.28% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 10.28% | +4.16% |