PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while LVDS is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и LVDS

2026 (YTD)2025
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%3.79%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between KVLE and LVDS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов KVLE и LVDS

Секторы
KVLE
LVDS

Технологии

27.0%
15.9%

Промышленность

12.6%
10.2%

Финансовые услуги

12.2%
18.3%

Недвижимость

12.0%
4.2%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.5%

Энергетика

4.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
4.8%

Технологии

KVLE
27.0%
LVDS
15.9%

Промышленность

KVLE
12.6%
LVDS
10.2%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
LVDS
18.3%

Недвижимость

KVLE
12.0%
LVDS
4.2%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
LVDS
8.6%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
LVDS
8.0%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
LVDS
6.5%

Энергетика

KVLE
4.6%
LVDS
6.6%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
LVDS
7.5%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
LVDS
1.7%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
LVDS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

KVLE vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLELVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLELVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.39

-1.51

Просадки

Сравнение просадок KVLE и LVDS

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLELVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-6.64%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.98%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLELVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.43%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.43%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.43%

+3.90%

Сравнение комиссий KVLE и LVDS

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и LVDS

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and LVDS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 7.30% for KVLE.

They also come from different issuers: CICC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор