Сравнение KVLE с KBND
KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KBND is a International Government Bonds fund tracking the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for KBND.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и KBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KVLE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KVLE и KBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 9.27% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.71% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 1.08% |
Correlation
The correlation between KVLE and KBND is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVLE vs. KBND — Ранг доходности на риск
KVLE
KBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KVLE c KBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVLE | KBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVLE и KBND
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVLE | KBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и KBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVLE | KBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | — | — |
Сравнение комиссий KVLE и KBND
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии KBND в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и KBND
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как KBND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.37% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KVLE and KBND have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.
KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for KBND.
KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while KBND is International Government Bonds. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.50% for KBND.
Подберите оптимальное распределение для KVLE и KBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор