PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с CSTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while CSTK is actively managed. Over the past year, KVLE returned 18.85% vs 26.71% for CSTK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 11.29%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и CSTK

2026 (YTD)2025
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%13.43%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		11.29%18.33%

Correlation

The correlation between KVLE and CSTK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.82

The correlation between KVLE and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS

Доходность на риск

KVLE vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLECSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.38

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.42

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.02

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.85

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTK равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и CSTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLECSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.38

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.54

-1.66

Просадки

Сравнение просадок KVLE и CSTK

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и CSTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLECSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-8.87%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.87%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.60%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.28%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.26%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и CSTK

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) имеют волатильность 2.64% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLECSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.68%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.45%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.28%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

11.60%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.60%

+2.73%

Сравнение комиссий KVLE и CSTK

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и CSTK

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности CSTK в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.77%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and CSTK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSTK has higher volatility (2.68%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs CSTK's -8.87%.

On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 18.85% for KVLE. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.77% for CSTK.

They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.35% for CSTK.

CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и CSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор