PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVLE с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

KVLE и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KVLE и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVLE и CSTK

2026 (YTD)2025
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		-2.24%13.43%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

KVLE

1 день
2.22%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-3.41%
1 год
8.52%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с IVOLKVLE с KEMQ
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий KVLE и CSTK

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

KVLE vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLECSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLECSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.05

Корреляция

Корреляция между KVLE и CSTK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и CSTK

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности CSTK в 1.97%

TTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		8.23%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KVLE и CSTK

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

KVLECSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-8.87%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.78%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.26%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVLECSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.70%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

11.70%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

11.70%

+2.74%