Сравнение KURE с NFXS
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. KURE is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, KURE returned -8.44% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности KURE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
KURE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.38% | 24.87% | -20.47% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between KURE and NFXS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
KURE
NFXS
Сравнение KURE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.24 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.13 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и NFXS
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -50.37% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -31.31% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.41% | -11.63% | -49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -31.89% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 11.44% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и NFXS
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 7.51% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.76% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 26.25% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 33.78% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 34.63% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 34.63% | -2.30% |
Сравнение комиссий KURE и NFXS
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и NFXS
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.73% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and NFXS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.76%) compared to KURE (7.51%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -8.44% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
KURE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.81% for NFXS.
KURE is categorized as China Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор