Сравнение KUBTY с ^GSPC
KUBTY (Kubota Corp ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, KUBTY returned 2.97%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KUBTY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KUBTY показывает доходность 22.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции KUBTY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.70% соответственно.
KUBTY
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 22.53%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 59.69%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 2.97%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам KUBTY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBTY Kubota Corp ADR | 22.53% | 23.00% | -21.68% | 9.84% | -38.98% | 1.25% | 39.67% | 12.14% | -28.61% | 38.79% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between KUBTY and ^GSPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between KUBTY and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KUBTY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
KUBTY
^GSPC
Сравнение KUBTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kubota Corp ADR (KUBTY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KUBTY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.29 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.15 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KUBTY и ^GSPC
Максимальная просадка KUBTY за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KUBTY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KUBTY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -56.78% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -9.10% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.44% | -18.90% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.24% | -25.43% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -33.92% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.96% | -3.31% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -10.71% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 2.05% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KUBTY и ^GSPC
Kubota Corp ADR (KUBTY) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что KUBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KUBTY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 4.87% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 9.90% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 12.54% | +27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 17.00% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 18.08% | +11.20% |
Часто задаваемые вопросы
KUBTY and ^GSPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KUBTY has higher volatility (10.49%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, KUBTY dropped -57.35% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KUBTY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор