PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTXIX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTXIX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

KTXIX управляется Commerce. Фонд был запущен 25 дек. 2000 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KTXIX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTXIX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.90%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%0.22%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, KTXIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

KTXIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.58%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.43%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFNLXKTXIX с CFBNXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFSTXKTXIX с CFMOXKTXIX с DMREXKTXIX с CFVLX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий KTXIX и FGNSX

KTXIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

KTXIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTXIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTXIXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.64

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.92

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

2.74

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTXIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTXIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTXIX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTXIXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.06

0.00

Корреляция

Корреляция между KTXIX и FGNSX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTXIX и FGNSX

Дивидендная доходность KTXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.64%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KTXIX и FGNSX

Максимальная просадка KTXIX за все время составила -12.47%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTXIX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTXIXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.47%

-2.35%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-2.35%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-2.35%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.50%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.25%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KTXIX и FGNSX

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что KTXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTXIXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.23%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.66%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

3.85%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

2.04%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

1.66%

+1.58%