Сравнение KTOS с VSXY
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and VSXY (Victoria's Secret & Co.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VSXY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KTOS returned 11.28%/yr vs 15.51%/yr for VSXY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и VSXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.48%, что значительно ниже, чем у VSXY с доходностью 61.36%.
KTOS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -15.26%
- 6 месяцев
- -64.86%
- С начала года
- -39.48%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- 47.35%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 26.04%
VSXY
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- 46.02%
- С начала года
- 61.36%
- 1 год
- 359.09%
- 3 года*
- 64.69%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и VSXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -26.29% |
VSXY Victoria's Secret & Co. | 61.36% | 30.78% | 56.07% | -25.82% | -35.58% | 0.98% |
Correlation
The correlation between KTOS and VSXY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.61B
VSXY:
$6.95B
KTOS:
$0.17
VSXY:
$2.52
KTOS:
273.71
VSXY:
34.65
KTOS:
5.69
VSXY:
1.08
KTOS:
2.42
VSXY:
9.39
KTOS:
$1.42B
VSXY:
$6.76B
KTOS:
$259.40M
VSXY:
$2.50B
KTOS:
$78.30M
VSXY:
$510.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. VSXY — Ранг доходности на риск
KTOS
VSXY
Сравнение KTOS c VSXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Victoria's Secret & Co. (VSXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | VSXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 10.18 | -10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 26.13 | -26.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и VSXY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VSXY в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и VSXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | VSXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -80.87% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -35.55% | -29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | -69.47% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -80.87% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -1.23% | -95.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -52.13% | -43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 13.82% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и VSXY
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Victoria's Secret & Co. (VSXY) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | VSXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 15.94% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 57.65% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.91% | 75.87% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 68.13% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.99% | 68.13% | -17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и VSXY
Ни KTOS, ни VSXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и VSXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Victoria's Secret & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и VSXY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
VSXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Victoria's Secret & Co. сообщила о валовой прибыли в 586.95M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VSXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Victoria's Secret & Co. сообщила об операционной прибыли в 82.08M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
VSXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Victoria's Secret & Co. сообщила о чистой прибыли в 47.69M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and VSXY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.45%) compared to VSXY (15.94%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs VSXY's -80.87%.
VSXY currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и VSXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор