Сравнение KTEC с IBID
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, KTEC returned -19.03% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | 21.01% | 16.13% | -7.46% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between KTEC and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. IBID — Ранг доходности на риск
KTEC
IBID
Сравнение KTEC c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.72 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 7.20 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 29.14 | -30.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и IBID
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -1.28% | -65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -0.55% | -34.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -0.55% | -49.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -0.22% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 0.13% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и IBID
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 0.35% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 0.86% | +20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 1.23% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 2.24% | +40.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 2.24% | +40.81% |
Сравнение комиссий KTEC и IBID
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и IBID
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (8.17%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -19.03% for KTEC. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.68% for IBID.
KTEC is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор