Сравнение KTCAX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KTCAX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTCAX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -12.14% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KTCAX показывает доходность -12.14%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KTCAX имеют среднегодовую доходность 18.81%, а акции STK немного впереди с 19.03%.
KTCAX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.14%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 18.81%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTCAX и STK
KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
KTCAX vs. STK — Ранг доходности на риск
KTCAX
STK
Сравнение KTCAX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTCAX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.53 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.31 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 12.25 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTCAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.83 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между KTCAX и STK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTCAX и STK
Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.47% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок KTCAX и STK
Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTCAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -41.74% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -13.59% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -36.27% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -41.74% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -7.51% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -7.47% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.67% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTCAX и STK
Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 7.13%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTCAX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.65% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.90% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 25.65% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 24.83% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 25.91% | -1.99% |