PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTCAX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTCAX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KTCAX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTCAX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		-7.94%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции KTCAX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 19.37% против 6.76% соответственно.

KTCAX

1 день
4.78%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-7.04%
1 год
25.77%
3 года*
27.06%
5 лет*
12.82%
10 лет*
19.37%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Science and Technology Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с VDIGXKTCAX с FELAXKTCAX с SCHGKTCAX с VTI
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий KTCAX и SEMGX

KTCAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
KTCAX
DWS Science and Technology Fund

Доходность на риск

KTCAX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTCAX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTCAXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.96

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.84

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTCAX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTCAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTCAX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTCAXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Корреляция

Корреляция между KTCAX и SEMGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTCAX и SEMGX

Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		9.04%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок KTCAX и SEMGX

Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KTCAXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-67.21%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-16.11%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-41.58%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-45.82%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-13.51%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-25.38%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.82%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KTCAX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) составляет 8.74%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTCAXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.54%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.70%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

21.15%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

18.12%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

18.03%

+5.94%