Сравнение KSTR.L с XCHA.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 2.25%/yr for XCHA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и XCHA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью 7.49%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
XCHA.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 7.49%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам KSTR.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 7.49% | 30.11% | 16.00% | -11.00% | -24.25% | -2.71% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and XCHA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between KSTR.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
XCHA.L
Сравнение KSTR.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 4.41 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 11.99 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и XCHA.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки XCHA.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и XCHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -50.90% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.02% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -26.85% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -39.75% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -6.93% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -23.99% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.59% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и XCHA.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.81% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 14.54% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 18.95% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 22.63% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 22.78% | +11.69% |
Сравнение комиссий KSTR.L и XCHA.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и XCHA.L
Ни KSTR.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and XCHA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.50% for XCHA.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и XCHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор