PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSMIX с FIUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSMIX (Keeley Small-Mid Cap Value Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KSMIX returned 10.55%/yr vs 11.07%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KSMIX charges 1.18%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 18.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSMIX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции FIUSX немного впереди с 11.07%.

KSMIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.67%
6 месяцев
11.51%
1 год
25.02%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.55%

FIUSX

1 день
0.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSMIX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		12.67%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		18.90%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between KSMIX and FIUSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2007 г.

0.94

The correlation between KSMIX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с RSVAXKSMIX с KMDIXKSMIX с KSDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с PSCZXKSMIX с FIMVXKSMIX с AMDVX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с CISMXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX

Доходность на риск

KSMIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.51

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.60

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.12

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

19.10

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и FIUSX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSMIXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-56.30%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-6.75%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-21.69%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-21.69%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-46.38%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

0.00%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.45%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.80%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и FIUSX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 4.14% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSMIXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.21%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.46%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

13.81%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

18.17%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

20.57%

+3.47%

Сравнение комиссий KSMIX и FIUSX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и FIUSX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности FIUSX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.70%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.00%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%

Часто задаваемые вопросы

KSMIX and FIUSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIUSX has higher volatility (4.21%) compared to KSMIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, KSMIX dropped -67.52% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSMIX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор