Сравнение KSMIX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности KSMIX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSMIX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 5.95% | 9.86% | 14.18% | 19.43% | -12.85% | 26.28% | 0.79% | 31.89% | -17.49% | 18.26% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSMIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции FIUSX немного отстают с 10.06%.
KSMIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.41%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSMIX и FIUSX
KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
KSMIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
KSMIX
FIUSX
Сравнение KSMIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSMIX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.14 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 9.84 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KSMIX и FIUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSMIX и FIUSX
Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMIX Keeley Small-Mid Cap Value Fund | 9.57% | 10.14% | 14.14% | 9.24% | 15.42% | 28.48% | 5.46% | 18.92% | 14.34% | 11.18% | 8.70% | 4.14% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок KSMIX и FIUSX
Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -56.30% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.92% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -21.69% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -46.38% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -4.39% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -9.50% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.69% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSMIX и FIUSX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSMIX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.70% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.26% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 18.63% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.14% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 20.54% | +3.49% |