Сравнение KSI.TO с IBKR
KSI.TO (kneat.com, inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 45.83%/yr for IBKR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и IBKR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 44.52%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 9.05%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 44.03%
- 1 год
- 82.21%
- 3 года*
- 69.89%
- 5 лет*
- 45.83%
- 10 лет*
- 27.64%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 44.52% | 39.69% | 132.59% | 12.40% | -2.55% | 31.05% | 28.59% | -17.56% | 0.68% | 54.77% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and IBKR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
IBKR:
$40.72B
KSI.TO:
-CA$0.09
IBKR:
$3.76
KSI.TO:
9.23
IBKR:
4.66
KSI.TO:
9.78
IBKR:
1.92
KSI.TO:
CA$66.52M
IBKR:
$8.69B
KSI.TO:
CA$39.98M
IBKR:
$7.75B
KSI.TO:
CA$12.62M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. IBKR — Ранг доходности на риск
KSI.TO
IBKR
Сравнение KSI.TO c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.79 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.17 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и IBKR
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -60.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -60.80% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -17.26% | -32.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -38.74% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -38.74% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | 0.00% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -24.70% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 7.39% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и IBKR
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 11.26% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 27.90% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 37.69% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 35.00% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 33.89% | +24.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и IBKR
KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and IBKR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор